蛋同學(xué)
2023-07-14 23:51sigema和dw完整的名字分別叫做什么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-07-16 16:31
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同學(xué)你好，σ一般就指的是波動(dòng)率，雖然這題沒(méi)說(shuō)volatility，但他說(shuō)了basic point volatility。在model1中basic point volatility就只有一項(xiàng)，就是σ。dw其實(shí)是由ε√dt得到的，一般來(lái)說(shuō)ε都是默認(rèn)上升為1，下降為-1。但是這題明確說(shuō)了ε不再為±1了。因此我們需要帶入1.24計(jì)算。
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