Lu
2023-07-15 00:29Sell the asset short for S0 at t = 0, and lend proceeds of the asset sale at the risk-free rate, r. At time t = T, buy back the asset at the spot price, ST. B 有點不太明白，按照B的說法 計算公式應該是 -asset +rf=-forward,但是題目后半句變了long forward所以不對是么？其實前半句描述正確的
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-16 21:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
題目的解題思路是基于“short forward replication”，需要期初期末交易的現(xiàn)金流完全相同，與以下視頻解析板書一致
B的-asset+Rf=-forward在期初發(fā)生，其中short asset與題目不符，題目short forward發(fā)生在期末時間點
題目中沒有“l(fā)ong forward的表述”
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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