SUNkist
2023-07-15 05:19老師，這道題的解析在哪里?可以重新說(shuō)一下嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-17 22:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
題目中給出每年平均發(fā)生的違約次數(shù)是6次，要求計(jì)算的是三個(gè)月內(nèi)違約發(fā)生的概率，所以可以假設(shè)一個(gè)月為單位時(shí)間，則單位時(shí)間內(nèi)發(fā)生的平均次數(shù)是λ=6/12=0.5，因此根據(jù)指數(shù)分布，3個(gè)月內(nèi)發(fā)生違約的概率是1-e^(-0.5*3)=77.69%
希望能解答你的疑惑，加油！
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