哈同學
2023-07-15 08:12為什么b不對呢
shift可以用MD衡量,twist可以用convexity衡量,那么b為啥不對呢
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-07-15 19:46
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同學,下午好??梢园裡xhibit 2貼一下,題目和exhibit 2有關。目前關于利率曲線變動,只分成分成平移和非平移,平移使用麥考利久期,非平移使用Key rate duration(twist是非平移中的一種)。然后關于B選項為什么錯,具體要看exhibit 2,麻煩同學貼一下。
