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Chris Lan助教
2018-12-03 13:13
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同學你好,
如果存在條件異方差,通常情況下會使得SSE不可靠,也就是說SSE可能高也可能低。這里的這句可理解為是一個實證經(jīng)驗,他的前提是只有在金融數(shù)據(jù)中,SE(sb1 cap)很可能會被低估,這也就意味著在這種情況下x是比較小的,殘差也是比較小的。這個結論有一定的前提條件,一是說金融數(shù)據(jù)中,二是很可能是這樣,所以這不是一般性結論,你可以作為實務經(jīng)驗來看。
