曲同學(xué)
2023-07-15 14:29還是不太理解,為什么model1在長(zhǎng)期會(huì)呈下降趨勢(shì),model1和凸性效應(yīng)到底有什么關(guān)系?課程里沒(méi)講啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-17 10:25
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同學(xué)你好,這里長(zhǎng)期利率呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)是一個(gè)實(shí)證結(jié)論了,我們把它記下來(lái)就好。下圖也表現(xiàn)出凸性對(duì)于model1長(zhǎng)期利率下降的表現(xiàn)的影響。
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