Tonny
2023-07-15 15:37為什么不是ITM的call和put呀 這兩個都在delta圖里面離x軸最遠(yuǎn)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-15 15:52
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同學(xué)你好
largest absolute value impact on delta
說的是股價的變化對DELTA 影響
也就是在研究gamma:gamma反映的是delta與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系,如圖
【而如果問的是:股價變化對期權(quán)價值造成的影響,才選delta,也就是A】
