Michelleyu
2023-07-15 16:36確定一下這題是不是答案有問(wèn)題，課上講的yield變動(dòng)值應(yīng)該乘以YTM。
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-15 18:47
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。感謝反饋，這道題確實(shí)有問(wèn)題。這是協(xié)會(huì)勘誤前的解法，這里應(yīng)該是還沒(méi)改過(guò)來(lái)。
正確解法如下：
先計(jì)算one month yield volatility：2.33×根號(hào)21×1.5%=0.16
準(zhǔn)換成△y=0.16×YTM=0.16×2.85%=0.46%
利用修正久期計(jì)算：△P=-△y×MD×P=-0.46%×9.887×104.0175/100×75,000,000=3,520,740
0
0
3
3
