Michelleyu
2023-07-15 16:36確定一下這題是不是答案有問題,課上講的yield變動值應該乘以YTM。
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1個回答
Simon助教
2023-07-15 18:47
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同學,下午好。感謝反饋,這道題確實有問題。這是協(xié)會勘誤前的解法,這里應該是還沒改過來。
正確解法如下:
先計算one month yield volatility:2.33×根號21×1.5%=0.16
準換成△y=0.16×YTM=0.16×2.85%=0.46%
利用修正久期計算:△P=-△y×MD×P=-0.46%×9.887×104.0175/100×75,000,000=3,520,740
