undefinable
2023-07-15 18:182.26是怎么計算出來的? 另為什么不是91.5-95.75再除以95.75
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-07-15 19:35
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同學,晚上好。這道題協(xié)會也給勘誤了,但只勘誤了一半。2.26%是錯的,正確答案是2.08%。見截圖
然后CDS計算中,價格用的公式應該是+,所以這里也錯了,但沒勘誤。
orginal CDS price=1+4.25×1%=1.0425
New CDS price=1+4.25×2%=1.085
因為是Sell protection,買CDS,CDS漲了,所以賺(1.085-1.0425)/1.0425=4.077%。
