GUO
2023-07-15 21:32這里為啥要把題目中的收益當(dāng)做μ使用，而不是用R反算μ呢？或者直接用lognormal VAR 計算 ，VAR=(1-e的r次方)*Pt-1
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-07-17 10:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先這里問題沒有讓我們計算lognormal VAR，因此我們默認(rèn)是計算normal VAR。
其次，這里也只告訴我們return，只能用這個當(dāng)作均值。你說的R反算μ不知道是怎么得到的，至少就現(xiàn)有信息是得不到的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
老師講解lognormal VAR的時候有個推導(dǎo)的式子如下:
R=u-Z*sigma。題目中已知 R和sigama反求出μ。我開始是這么理解的。 -
追答
同學(xué)你好，這里我們考試的時候千萬不能想復(fù)雜了，題目給了什么信息，我們就用什么信息。
0
0
0
0
