鄭同學(xué)
2023-07-16 08:39這個(gè)例子當(dāng)中的△y，P負(fù)，P正和P0分別是多少？怎么算？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-16 13:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)不是計(jì)算有效久期的例子。
如果你想要計(jì)算ED。
則：令y=6%，P0=55.368。
y=7%，P正=50.257，
y=5%，P負(fù)=61.0272.
deltaY=1%
0
0
0
0
-
回復(fù)Adam：為什么這個(gè)P要折現(xiàn)？
