Mia
2023-07-16 10:50FP不就是合約簽訂的價(jià)格嗎？它不就是通過S0（1+Rp）6^T求出來的嗎，為會(huì)出現(xiàn)二者不等的情況
不等的時(shí)候，他們分別表示什么意思呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-16 21:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
0時(shí)刻，我們可以知道FP、S0、Rf
如果出現(xiàn)不相等的情況，我們可以通過高買低賣的邏輯進(jìn)行套利
這類似于：
市面上抗原（S0低價(jià)）1元一只，疫情可能再次襲來的情況下
0時(shí)刻，與廠家簽訂遠(yuǎn)期合約，按照S0x(1+Rf)^T的FP遠(yuǎn)期價(jià)格簽long方遠(yuǎn)期合約
T時(shí)刻到期，花S0x(1+Rf)^T，再以翻好幾倍例如10元一只的價(jià)格賣掉抗原
以上是有利可圖的套利操作
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追問
按照這個(gè)例子，是屬于FP
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