蛋同學(xué)
2023-07-16 10:53為什么這里可以理解成利率互換？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-18 00:15
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同學(xué)你好，
因?yàn)榉治龀跁r(shí)我們考慮的是價(jià)值，而在一般情況下（即不考慮賠付的情況）CDS類似于對(duì)信用的保險(xiǎn)，價(jià)值主要受到合約固定的保費(fèi)和市場(chǎng)變動(dòng)的保費(fèi)的共同影響（其中市場(chǎng)變動(dòng)的保費(fèi)主要體現(xiàn)的是參考資產(chǎn)信用質(zhì)量的變化），這一特征與利率互換類似。
希望能解答你的疑惑，加油！
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