趙同學(xué)
2017-05-25 17:07老師,請教practice exam V2, page 125的題目。不會115和120。 115: 我理解的事在求added value, 然后在題目旁邊畫圖,構(gòu)建asset allocation 和security selection, 但是用不上去,不理解表格里給的return E(Ri)是什么?120: 其實當(dāng)時在A,B中徘徊,最后選了個錯的,我把公式寫在旁邊了,都是屬于IR 增加,A,B項都增加的呀?哎,不懂
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-05-25 17:32
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學(xué)員你好,15題中不存在security selection,只是各成分股的權(quán)重不同,active return=35%*11.20%+20%*4.25%+45%*14.00%-(40%*11.20%+25%*4.25%+35%*14.00%)=0.6275%
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謝謝老師,115題懂了 麻煩解釋下第120題
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uncertainty變大不就是risk變大么
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可為啥B不對,IC增加,IR不也增加嗎?
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因為不是IC增加,而是IC的不確定性增加
