金同學(xué)
2018-12-01 17:09老師您好,關(guān)于futures的cost在書(shū)上只找到了Tbond的,這道題不知該怎樣計(jì)算,麻煩老師講解一下~
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-12-03 11:55
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335題題目讓求的是carry of cost就是持有成本的意思,相當(dāng)于持有期貨的機(jī)會(huì)成本,因?yàn)樨泿攀怯袝r(shí)間價(jià)值的,今天的一塊錢不等于明天的一塊錢,所以簡(jiǎn)化來(lái)說(shuō)就是求基本公式式S*e^rt=F的r,這里的r=(r*-q)。
