Leo
2023-07-16 14:29floating bond只在coupon reset day的duration是reset period,還是任何時(shí)刻都是reset period?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-16 14:51
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同學(xué),下午好。浮息債券的duration在reset day是0,在期初才是reset period。舉個(gè)例子,半年付息的浮動(dòng)債券,在每一個(gè)reset period,期初duration=0.5,在reset day,duration=0,平均下來duration=0.25。
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追問
考試時(shí)不會(huì)考察floating bond的duration計(jì)算吧?默認(rèn)等于0可以嗎
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追答
同學(xué),下午好。floating bond的久期=reset period×0.5,是老考綱里的內(nèi)容,了解下即可??荚囈话釙?huì)直接給我們浮動(dòng)端久期,如果要自己求,也用這個(gè)公式求好了。
