Ladybing
2023-07-16 14:47請(qǐng)問這個(gè)左肥右瘦的分布，縱坐標(biāo)是什么呢，該怎么理解在這個(gè)分布里，左邊是loss，右邊是收益？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-17 11:27
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同學(xué)你好，在volatility skew里面，左肥右瘦是PDF函數(shù)，橫坐標(biāo)是執(zhí)行價(jià)格?？v坐標(biāo)嚴(yán)格意義上是沒有含義的，我們頂多稱概率密度函數(shù)的函數(shù)值。另外你說的左邊loss右邊收益這個(gè)在volatility skew里面并沒有體現(xiàn)，這個(gè)代表的不是VAR值。
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