180****1994
2023-07-16 15:59第四題能不能各個(gè)答案都解釋一下呢～感謝
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-07-16 20:06
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你好，
statement 1：MVO中可能沒(méi)有說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。這是正確的，因?yàn)樵谧鯩VO的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)只是一個(gè)input，但是通常不一定要將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分解，確定風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。
statement 2：資產(chǎn)類別回報(bào)的特征，如方差和偏度，在MVO中沒(méi)有充分考慮。這是錯(cuò)誤的，因?yàn)镸VO中考慮了資產(chǎn)類別的回報(bào)率和方差，只是沒(méi)有考慮偏度。
statement 3：反向優(yōu)化等工具可用于解決MVO的結(jié)果導(dǎo)致目標(biāo)組合過(guò)于集中，不能有效做到分散化的問(wèn)題。這是正確的，MVO的缺點(diǎn)就是做出來(lái)可能會(huì)使組合過(guò)于集中，解決的方法就是使用reverse MVO。
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