努同學(xué)
2023-07-16 17:02這里的公式中,大T小t是不是寫反了?而且這個公式算的是AI0吧,但按公式的說法 QFPxCF+AIT,這里應(yīng)該求AIT才對啊
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-16 23:19
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
是寫反了
AI=coupon payment x t/T
截圖中老師想說明AI的存在原因,AI是報價和交易價格的差值,并沒有和衍生品合約的期初和期末聯(lián)系起來
如果截圖中↑箭頭是合約期初,那么AI是AI0
如果截圖中↑箭頭是合約期末,那么AI是AIT
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
