宋同學
2018-12-01 22:04關于這個考點,我覺得根據在2時點的SP(Spot rate)1,2,3計算出的B1,2,3和根據在3時點的SP(Spot rate)1,2,3計算出的B1,2,3應該不是同一個概念,為什么可以直接套用同一組折線因子呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Vito Chen助教
2018-12-03 15:12
該回答已被題主采納
同學你好。在2時間點,后面有四筆現(xiàn)金流;而在3時間點,后面有三筆現(xiàn)金流。并且不同的時間點,會有不同的兩組利率的期限結構。
