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2023-07-16 20:52老師 這題也幫我講解下 麻煩了
所屬：CFA SIC > ESG Analysis, Valuation, and Integration 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-07-16 21:20
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你好，題目問為了降低投資組合的下行尾部風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還要保留最大的可投資領(lǐng)域，問主人公應(yīng)該避免投資哪種公司。
A和B分別說剔除所有E和S評分低的公司，這樣就會剔除掉很多可投資公司，所以A和B都不對。C說的比較具體，它說應(yīng)該剔除掉由于財(cái)務(wù)監(jiān)管不足所導(dǎo)致的G分低的公司。這樣的做法可以降低組合的極端風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)保留最大的可投資領(lǐng)域，所以C是最合適的。
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追問
老師 能否幫我回答下評論區(qū)追問 謝謝
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追答
E和S評分低的意思是不管任何因素導(dǎo)致的E和S的低評分，評分低就不投了，這就剔除了很大的一塊投資機(jī)會。
C選項(xiàng)中說的G分低的公司，不是任何原因都算，它評判的標(biāo)準(zhǔn)就是財(cái)務(wù)監(jiān)管不足這一個(gè)點(diǎn)。
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回復(fù)Essie：老師你好，首先，E和S評分低怎么會剔除掉很多可投公司，這點(diǎn)邏輯不理解？如果這成立，那G分低的，為什么不能是剔除掉很多公司？ 另外，Tail Risk不正是和E這個(gè)因素關(guān)系最緊密么，比如phsical(systematic) risk所導(dǎo)致的。麻煩
