楊同學
2018-12-02 01:18老師您好 請問比如原模型 不存在均值復歸線 bo不存在顯著不為零 方差遞增 接下來做了一階差分之后。方差constant了 Auto也都不能拒絕了 此時兩個條件滿足了 請問均值復歸線的存在與否靠什么判定呢？是不是新模型的bo和b1的t檢驗的t值??？ 如果不能拒絕t 那么就不是顯著不等于0？從而bo/1-b1=0/1-0=0？從而得到均值復歸線=0？ 還是說是什么其他的方法確定的均值復歸線的存在呢？ 請老師解答 謝謝 稍微有點暈 可能我的問題都沒問對
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1個回答
Vincent助教
2018-12-03 15:31
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同學你好，
我試著回答下。不存在均值復歸線，協(xié)方差不平穩(wěn)，該時間序列數(shù)據(jù)無法建立AR模型。那我們可以通過一階差分或二階差分來解決。是否存在mean-reverting level可以通過單位根檢驗DFtest來判斷。DF是先對方程兩邊減去自變量，設G=b1-1, 然后t檢驗計算檢驗統(tǒng)計量，但注意DF使用的critical value值查的不是一般的t分布表，而是Dickey和Fuller修正過的t分布表。
此時，如果拒絕原假設G=0， 說明沒有單位根，說明存在mean-reverting level, 說明協(xié)方差平穩(wěn)。
你說的bo=0, 這是random walk without drift, 一階差分后，b1=0, 于是mean-reverting level=0.
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追問
soga 謝謝林老師 原來我連定義都沒記清楚。是不是只要AR模型能建立 那么mean-reverting的這個假設是必定成立的？
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