LIWEIWEI
2018-12-02 09:17請(qǐng)問(wèn)AR model建模是為了找到residuals中有顯著相關(guān)關(guān)系的lags嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-03 11:10
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同學(xué)你好,
AR model是為了通過(guò)之前的“自己”來(lái)解釋現(xiàn)在的“自己”。
只是使用殘差之間的相關(guān)關(guān)系來(lái)驗(yàn)證是否存在相關(guān)性。即之前的自己和現(xiàn)在的自己是不是有關(guān)系
No autocorrelation:使用t-test來(lái)檢驗(yàn)是否存在序列的自相關(guān)性,H0:r=0,Ha:r≠0,其中rεt,εt-k表示εt和εt-k的相關(guān)系數(shù)
如果H0被拒絕,則說(shuō)明εt和εt-k兩者的相關(guān)系數(shù)顯著的不等于0,修正方法為,將xt-k這一項(xiàng)加入自回歸模型
