Mabel
2023-07-16 23:10沖刺筆記derivatives 部分81頁計(jì)算T bond futures 的實(shí)例8，為何基于市場報(bào)價(jià)的部分，不用加AI （T）？直接用125*0.9就結(jié)束了？和視頻講課的不太一致
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-16 23:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
兩種方法都是正確的，因?yàn)閐irty price=clean price+AI，用“dirty price相減的結(jié)果”也是“clean price相減的結(jié)果”，AI(T)對于標(biāo)準(zhǔn)國庫券和標(biāo)的資產(chǎn)債券是一樣的數(shù)值
dirty price(標(biāo)準(zhǔn)國庫券)=clean price(標(biāo)準(zhǔn)國庫券)+AI(T)
dirty price(標(biāo)的資產(chǎn)債券)=clean price(標(biāo)的資產(chǎn)債券)+AI(T)
原版書解析的思路是：兩個(gè)交易價(jià)格（dirty price）相減，用112.70減去112.1640，然后去折現(xiàn)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追答
沖刺筆記的思路是：用兩個(gè)凈價(jià)（clean price）相減，用112.50減去111.963966，然后去折現(xiàn)
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