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張瑋杰助教
2018-12-03 14:12
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同學(xué)你好，這題就是根據(jù)資產(chǎn)的情況來判斷兩兩資產(chǎn)組合的關(guān)系，你可以看一下這張圖，然后根據(jù)收益率的情況來判斷，或者是用兩個(gè)組合直接的方差或者是協(xié)方差公式是可以對應(yīng)的去求這幾個(gè)小題的
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怎么代入公式
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同學(xué)你好，協(xié)方差公式，E（X-X拔）（Y-Y拔），X就是收益，X拔就是均值，同理Y也是，兩個(gè)組合的收益和均值往里帶入
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那ASSET的三個(gè)outcome帶哪個(gè)
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追答
同學(xué)你好，每一個(gè)資產(chǎn)的每一個(gè)收益率都要帶入進(jìn)去算，所以這道題最直觀的方法就是看，根據(jù)數(shù)字看不出來就畫圖，反向的就是負(fù)相關(guān)，收益曲線疊加在一起平緩的就是分散化比較好的，反之。
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第34題怎么用圖形判斷呢？
協(xié)方差的公式是這么寫嗎？ -
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同學(xué)你好，我給你列一遍式子吧，公式是Cov=E（X-X拔）（Y-Y拔），帶數(shù)字，
Cov（1,2）=[（0.12-0.06）（0.12-0.06）+（0-0.06）（0.06-0.06）+（0.06-0.06）（0-0.06）]/3=0.0012，再算一下另外兩個(gè)組合，再去比較一下。
至于看圖，2和3是兩條走向完全相反的線，那么這兩個(gè)就是完全負(fù)相關(guān)，并且?guī)淼膔isk reduction就是最好的，再看1和2，這倆組合在一起就是跌，一起跌，所以risk reduction的效果最差。
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