鄭同學(xué)
2023-07-17 08:57為什么KR01是ω?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-17 12:08
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同學(xué)你好,這個(gè)是類比,類比以前學(xué)習(xí)的組合方差的計(jì)算。便于理解這個(gè)公式。
即σp^2=w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*w1*σ1*w2*σ2.
