歡同學(xué)
2023-07-17 15:14怎么理解這第3段，在估算期權(quán)價(jià)值時(shí)我們不是也用的delta gamma法么，而且ATM時(shí)可以用呀。
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-18 10:09
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同學(xué)你好，
在第三段話中實(shí)際只講到了delta approximation也就是說(shuō)用delta來(lái)進(jìn)行近似估計(jì)，因此是線性估計(jì)，所以在部分產(chǎn)品（例如你說(shuō)的期權(quán)中）會(huì)出現(xiàn)估算有偏差的問(wèn)題。而你說(shuō)的delta gamma法這一類(lèi)方法確實(shí)能夠起到一定的修正作用。你的理解沒(méi)有問(wèn)題，只是這里提到的是線性近似的缺陷。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問(wèn)
這里不會(huì)考吧？
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追答
同學(xué)你好，
這里是考綱內(nèi)容，所以不能說(shuō)一定不會(huì)考。不過(guò)至目前為止沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)相關(guān)的考題。
希望能解答你的疑惑，加油！
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