曹同學(xué)
2023-07-17 16:08老師，theta是time decay嗎？時(shí)間流逝的越多，time decay越大，theta越??？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-17 18:22
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同學(xué)，下午好。theta可以指time decay。
同時(shí)，Theta也是來衡量期權(quán)價(jià)格對到期時(shí)間的敏感性，流逝的時(shí)間越多，時(shí)間價(jià)值就越小，對時(shí)間的變化就越敏感，theta的絕對值就越大，time decay也會越大。比如離到期還有2天，過1天，時(shí)間價(jià)值就減半了。
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