139****6733
2023-07-17 16:37老師這道題是什么知識點(diǎn)，不知道該怎么做呢？看了解析還不會
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-18 09:50
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同學(xué)你好。本題考察資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)越小，分散化效果越好。
本題有多種做法：
第一種方法，使用金融計(jì)算器計(jì)算相關(guān)系數(shù)，先按【2ND】與【7】，X輸入資產(chǎn)1的結(jié)果，Y輸入對應(yīng)的資產(chǎn)2的結(jié)果，然后【2ND】與【8】，屏幕顯示1-V時，按【2ND】與【ENTER】屏幕會顯示LIN，這時按【↓】即可瀏覽相關(guān)數(shù)據(jù)，r即為需要的相關(guān)系數(shù)?！酒渌Y產(chǎn)組合也是根據(jù)這樣的方法按然后得到相關(guān)系數(shù)，最后比較哪個相關(guān)系數(shù)最小哪個組合分散化最好】
第二種方法，整個表格同時減6，即表格種每一個格子減6得到新的表格，觀察數(shù)據(jù)特征即可。相關(guān)系數(shù)為負(fù)說明一個資產(chǎn)大于0一個小于0，如果兩個大于0或者兩個小于0說明相關(guān)系數(shù)大于0。經(jīng)觀察，資產(chǎn)2與3那是完全相反變化的，相關(guān)系數(shù)為-1；最后觀察1與3、1與2,1與3雖然并沒有完全相關(guān)變化，但是沒有相同的，而1與2有相同的，說明1與2相關(guān)系數(shù)肯定高于1與3。綜上相關(guān)系數(shù)從大到小排序?yàn)?與2、1與3、2與3，這是不是可以判斷出本題答案。
第一種方法是必須要掌握的，第二種方法相對有點(diǎn)難度，有能力就掌握沒有能力就算了。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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追問
老師這個第一種方法是不是就是在金融計(jì)算器前導(dǎo)課里面，我還沒聽
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追答
同學(xué)你好。是的，在前導(dǎo)段課程會講解部分常用金融計(jì)算器功能。
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