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2023-07-17 21:46我有點(diǎn)混亂了,EL和WCL計(jì)算公式一樣嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-18 10:43
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同學(xué)你好,
EL是預(yù)期損失,可以通過PD*LGD*EAD來進(jìn)行計(jì)算。WCL是一定置信水平下的極端損失,需要根據(jù)損失分布來進(jìn)行估計(jì)(即找到對應(yīng)置信水平的分位點(diǎn))。兩者并不一樣。
希望能解答你的疑惑,加油!
