鬼同學(xué)
2023-07-17 21:56如果delta、gamma都風(fēng)險(xiǎn)中性了，那交易的目的是什么呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-18 12:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這就是中性的好處呀。
delta中性是說(shuō)，無(wú)論股票（市場(chǎng)）怎么變化，我的組合價(jià)值不會(huì)變化【即不受股票價(jià)格波動(dòng)所影響】。
gamma中性是說(shuō)，無(wú)論股價(jià)（市場(chǎng)）怎么變化，我的這個(gè)組合delta不會(huì)變化。
0
0
0
0
