Alex
2023-07-17 22:32老師你好,想問一下為什麼這一題第二第三個(gè)option不是atm嗎?為什麼會(huì)是0.6
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-18 12:45
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同學(xué)你好,
ATM看漲期權(quán),只能判斷出其delta是近似等于0.5,注意是近似。
如下圖。
這題直接給出了ATM期權(quán)delta值,為0.6,直接使用這個(gè)值就可以了。
如果沒說才用0.5
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追問
明白,白謝謝老師
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追答
bukeqi
