icqcu
2023-07-17 22:59Both covered call and protective put are not delta neutral. 這句話怎么理解
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-18 13:17
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。covered call和protective put 的delta都不等于0。
以covered call為例，long 1個(gè)stock， short 1個(gè)call，股票的delta=1，call的delta就是delta，那么covered call的delta=1-call delta。因?yàn)閏all 的delta在0到1之間，所以，covered call的delta≠0。
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