努同學(xué)
2023-07-17 23:11考試中分子和分母的L一定是一樣的嗎？還是在這題一樣是因?yàn)榍珊希繛槭裁捶肿拥腖不用題干給的1.2%？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-18 14:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
考試中分子和分母的Libor rate一定一樣，因?yàn)?時(shí)間點(diǎn)可以確定6~9時(shí)間段的即期利率（題目給的three-month US dollar libor is 1.1%）,1.1%是折現(xiàn)率，也是老師的方法中的借款利率（在6時(shí)刻直接在市場(chǎng)上借錢的成本，而不是用FRA去借錢）
老師的方法和以下方法都可以，它們化簡(jiǎn)之后是完全一樣的
分子不用1.2%是因?yàn)榉肿訉?duì)應(yīng)6~9時(shí)間段的利率差，0.7%和L都是這個(gè)時(shí)間段的利率，而1.2%是6~12時(shí)間段的利率
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