Doris
2023-07-18 02:03c為什么不對呢?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-07-18 09:39
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同學你好,根據(jù)upside capture =0.66,說明在benchmark return>0的時候,組合的收益率/benchmark收益率=0.66,表現(xiàn)是不如benchmark的。因此C說組合在任何時候表現(xiàn)都高于benchmark是不對的。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
