趙同學(xué)
2023-07-18 07:32老師好，想問一下jump approach ，如果主權(quán)國(guó)家違約概率上升，匯率跳水，如果是主權(quán)國(guó)家貨幣結(jié)算，exposure是減少么？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-07-18 11:13
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同學(xué)你好，
具體需要根據(jù)不同產(chǎn)品特征來進(jìn)行分析。舉個(gè)例子，假設(shè)是一個(gè)使用歐元購(gòu)買美元的遠(yuǎn)期合約，到期支出歐元獲得美元，如果美國(guó)違約概率上升，美元貶值，此時(shí)這個(gè)遠(yuǎn)期合約的價(jià)值下降，因此敞口下降。
希望能解答你的疑惑，加油！
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