茜同學(xué)
2023-07-18 08:42請老師解答
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-07-18 11:36
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同學(xué)你好,
這道題主要考察的是抵押品的各種條款對于敞口的影響。首先threshold是閾值,在這個閾值以下的敞口是不需要抵押品保障的,所以lower threshold value代表不需要抵押品保障的部分減少,敞口獲得的保障更多。其次,margin period of risk指的是從通知交付抵押品開始到違約清算之間的時間估計,與敞口之間沒有必然的因果關(guān)系。然后,independent amount指的是交易開始時交付的獨立保證金/抵押品,較低的獨立保證金代表敞口獲得的保障減少。最后,在交易存續(xù)期內(nèi),交易本身不斷變化,抵押品也在波動,因此抵押品提供的保護并不是始終保持一致的。
希望能解答你的疑惑,加油!
