RL
2023-07-18 08:50i. 需要先說明一開始要先借入CAD嗎？不然哪里來的本金去交換呀？ ii. 圖二的問號處怎么來的，判斷依據(jù)是？題干只說了用到basis swap，并沒有說是minus basis啊。
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1個回答
Simon助教
2023-07-18 13:22
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同學(xué)，下午好。
1. 不需要一開始說明我先去額外借一個CAD，CFA中對這個其實(shí)不是很重視。直接說交換的金額即可，支付CAD本金。本金哪里來的不重要。
2. Basis是指Cross-currency basis swap 中，合約最終執(zhí)行的互換利率與公允的互換利率之間的差異。而且basis是加在非USD貨幣端的（The basis is quoted on the non-USD leg of the swap），且basis可正可負(fù)，這取決于哪個貨幣是強(qiáng)勢貨幣。例如，EUR-USD cross-currency basis swap is quoted at –20 bps，意味著EUR端的互換利率要減去20 bps
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