許同學(xué)
2023-07-18 09:39請問老師這一題的C選項(xiàng)，current spot price不是之前公式（S0*Nd1-PVX*Nd2）中的S0嗎？還是不太理解為什么不能選，為什么這里要選Current futures price 而不是current spot price
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-18 13:24
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目最后幾個英文單詞“on the futures contract”限定了使用期貨合約購買標(biāo)的資產(chǎn)，而不是使用現(xiàn)貨標(biāo)的資產(chǎn)
current spot price確實(shí)對應(yīng)S0，如果題目沒有限制使用期貨合約，那么C也是正確的選項(xiàng)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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