珠同學
2023-07-18 11:121
“我算出來的VAR的z值比標準正態(tài)分布小,那就是thin tails;反之就是fat tails”比如我算出來的兩個分布中,95%的CL中,z1=1.50 z2=2.11 z1的分布是thin z2的分布是z2“ 我這樣的理解是否正確
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-07-18 15:09
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同學你好,如果是通過關鍵值分析肥尾還是瘦尾,我是建議這樣的方法:如圖所示1.65相比與1.56,圍起來面積會更小,因此為了讓他們兩個圍起來的面積一樣,我們需要將1.65所圍起來的面積增加,即抬高尾部肥度。在我們知道1.65是95%單尾正態(tài)分布下的分位點,因此1.56應該就是瘦尾了。
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