Tonny
2023-07-18 11:33衰減速度是看theta的斜率嗎?那OTM是不是也是快到期衰減速度最快
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-18 13:13
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同學(xué)你好,
可以這么理解,無論是虛值、平值還是實值,隨著時間的流逝,都是加速貶值的?!具@是一般規(guī)律】
但是請注意在馬上到期的時候,還是有差異的,如下圖(簡單了解一下就行)
