undefinable
2023-07-18 13:51206頁tracking error and excess return例題應(yīng)該怎么寫答案，感覺解析有點答非所問
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-07-19 10:27
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同學(xué)你好，
這題讓我們判斷這些指數(shù)基金使用replicating還是sampling的方法。
這里回答的比較面面俱到。我覺得一般不會這么考，這題主要是向我們解釋了這些index fund，他們tracking error和excess return的來源。
如果，持股數(shù)量相對index相對較小的就是sampling，比較接近的就是replicating。
Macquarie True Index Australian Shares和KIM Cruise Index F2.8 Equity-Deriv A看起來是最符合sampling的。但其實沒有一個基金是采用full replication的。
后面的回答其實就是在描述費率和tracking error和excess return的情況。
我們發(fā)現(xiàn)，韓國的指數(shù)基金的tracking error都比較高，excess return也比較高，澳洲的基金跟蹤的都比較緊密。但也沒過過多理由的分析，所以總體來說這是一個介紹形式的案例，不太接近考題的形式。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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