茜同學(xué)
2023-07-18 15:28請老師解釋
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-07-19 10:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
首先，邏輯回歸模型可以采用極大似然估計MLE（即尋找以高概率產(chǎn)生觀測數(shù)據(jù)的對應(yīng)參數(shù)）來估算參數(shù)。所以選項A正確。
其次，使用莫頓模型需要估計企業(yè)資產(chǎn)價值以及資產(chǎn)價值波動率，而這兩項需要借助于股票價值以及股票價值波動率來估計，因此不適用于私營企業(yè)。所以選項B錯誤。
然后，線性判別法參數(shù)估計時需要滿足兩個要求：1）最大化違約和不違約分類內(nèi)的同質(zhì)性特征，2）最小化分類之間的重疊部分，所以通常不用最小二乘法來進行參數(shù)估計。所以選項C錯誤。
最后，KMV模型中也包含了短期債務(wù)，所以選項D錯誤。
希望能解答你的疑惑，加油！
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