茜同學(xué)
2023-07-18 16:21這是什么公式
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-07-19 09:39
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同學(xué)你好,
這里采用的是一個在包含大量同特征貸款的信貸組合中近似計算UL的方法,公式是根據(jù)課上講到的一些標準公式推導(dǎo)而來。公式的推導(dǎo)詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
