茜同學
2023-07-18 17:23請老師解答
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2023-07-19 10:54
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同學你好，
題干要求計算第二年年末的O/C賬戶余額。
逐年進行分析：第一年沒有違約，所以第一年流入利息100*1,000,000*(3.5%+2.2%)=5,700,000。不足以支付證券化產(chǎn)品承諾的利息6,300,000，所以第一年O/C賬戶沒有留存資金。
第二年有8個違約，所以流入利息為92*1,000,000*(3.5%+2.2%)=5,244,000。支付證券化產(chǎn)品承諾的利息6,300,000不足部分可由回收部分覆蓋，8個違約帶來回收的部分為8*1,000,000*45%=3,600,000，余8,844,000-6,300,000=2,544,000，流存O/C賬戶中。
希望能解答你的疑惑，加油！
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