鬼同學
2023-07-18 21:00這里計算投資組合的條件var 為什么用5-0.16%呢，不是很懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-19 10:06
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同學你好，
尾部總體面積是5%，其中損失200的占了0.16%，那么損失100的就占了（5%-0.16%）。
計算ES的時候遵循加權平均就可以了。
200*（0.16%/5%）+100*[（5%-0.16%）/5%]
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