寶同學
2023-07-18 21:13如果要計算整個roll return的金額,那要怎么算?!future的張數(shù)都不一樣的情況下,怎么去求這次【轉(zhuǎn)倉】的roll return???
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1個回答
Johnny助教
2023-07-19 02:04
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同學你好,如果題目是讓你計算roll return的話,那么別的因素可以不用考慮,直接根據(jù)其公式直接帶數(shù)字來計算
Roll return的定義是當投資者要從一個近期合約轉(zhuǎn)到遠期合約以保持自己的頭寸時,兩個合約價格之差所帶來的收益。
Gross roll return=(Near-term futures contract closing price ? Farther-term futures contract closing price)/Near-term futures contract closing price.
而net roll return就是在gross roll return的基礎(chǔ)上再乘以Percentage of the position in the futures contract being rolled。
