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2023-07-18 21:251.請(qǐng)問(wèn)照片一的2016年真題Q2 B問(wèn)、C問(wèn)是否還在考綱中?2.照片二2015年Q3-A問(wèn)-ii Scenario2,KRD已經(jīng)偏離19bps了為什么還沒(méi)違反mandate?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-19 10:42
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同學(xué),上午好。
圖一中的BC還是要考察的。
圖二中,是使用effective duration來(lái)匹配資產(chǎn)和負(fù)債。effective duration本來(lái)就不適用于非平行移動(dòng),非平行移動(dòng)下,資產(chǎn)和負(fù)債不匹配,情有可原,所以scenario 2不算違反。如果是平行移動(dòng),我還不能匹配資產(chǎn)和負(fù)債,那就有問(wèn)題了。
