鬼同學(xué)
2023-07-18 21:53t天的var 不是應(yīng)該用1天的var* 根號(hào)T嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-19 10:09
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同學(xué)你好,是的呀。
但是這題沒有考察“平方根法則”,只是單純考察VAR的定義呀。
var是在一定置信水平下最大損失。
這里95%的意思是:100天里有95天,損失不會(huì)超過var值【也就意味著100天里有5天損失會(huì)超過】
