Mono大俠歐氣附體
2023-07-18 22:52老師這個(gè)視頻29min45s說(shuō)portfolio里加一些commodity 有助于提高portfolio的GR,就是紅筆寫(xiě)的GR全稱(chēng)是什么呀?來(lái)回聽(tīng)了幾次沒(méi)聽(tīng)清楚呢.
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-07-19 17:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
同學(xué)你說(shuō)的GR應(yīng)該是gross return,它指的是(不扣除基金管理費(fèi)、交易費(fèi)等)投資的收益
而老師寫(xiě)的板書(shū)應(yīng)該是SR,它是sharpe ratio,在portfolio management和quantitative method兩門(mén)課程中會(huì)學(xué)到,SR=(投資組合的收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益)/投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差,SR表示承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的超額收益,于是SR越大越好
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